Specialist Risc de Credit

Principalele responsabilități:

• Desfășoară activități specifice funcției de administrare a riscurilor Băncii, astfel încât să asigure funcționarea corectă și eficientă a strategiilor, politicilor, metodologiilor, procedurilor, indicatorilor, limitelor și sistemelor de management ale riscurilor în aria sa de responsabilitate;
• Contribuie la implementarea și respectarea cerințelor cadrelor de reglementare a riscurilor aplicabile băncilor de dezvoltare, atât la nivel național, cât și internațional, în aria sa de competență;
• Asigură formularea și recomandarea de strategii, politici, metodologii, proceduri, indicatori, limite și sisteme care să sprijine gestionarea eficientă a riscurilor, în colaborare strânsă cu alte structuri specializate din cadrul Băncii;
• În colaborare cu alte funcții din Bancă, contribuie la determinarea cadrului privind apetitul la risc, care să ia în considerare toate riscurile semnificative la care este expusă Banca și care să cuprindă limitele de risc, toleranța la risc și pragurile de risc;
• Contribuie la strategia privind administrarea riscurilor, inclusiv a obiectivelor propuse către unitățile operaționale, și acordă consultanță Șefului Departamentului Administrarea Riscurilor Semnificative înainte de luarea unei decizii;
• Identifică, evaluează, administrează și controlează riscul de credit, precum și riscurile asociate;
• Implementează la nivelul activităților coordonate măsuri corespunzătoare de control și de atenuare a riscurilor și deficiențelor identificate în urma controalelor interne sau externe;
• Monitorizează expunerile la risc ale Băncii, principalii indicatori de risc, precum și încadrarea în limitele prevăzute de apetitul de risc al Băncii;
• Evaluează și monitorizează performanța și profilul de risc pentru portofoliile de expuneri de credit și garanții prin indicatori de risc precum: ratele de nerambursare, ratele de recuperare, rata de credite neperformante, zile de întârziere; segmentările și diversificarea portofoliilor; impactul măsurilor de înlesnire a accesului la finanțare;
• Întocmește propuneri de segmentări ale portofoliilor și de modificare a criteriilor de creditare pe baza analizelor de portofolii;
• Dezvoltă și implementează modele de calcul al provizioanelor reglementate, incluzând modele de scoring și rating, atât în condiții normale, cât și în condiții de criză;
• Asigură calculul provizioanelor în conformitate cu standardul IFRS 9;
• În colaborare cu celelalte structuri relevante din cadrul Băncii, contribuie la dezvoltarea și implementarea procesului de planificare a capitalului (ICAAP), precum și a procesului de calcul al cerințelor de capital reglementate;
• Dezvoltă și întocmește rapoarte periodice privind indicatorii de risc ai Băncii și alte raportări necesare derulării activității;
• Participă la procesul de aprobare a noilor produse și servicii oferite clienților, verificând adecvarea și eficiența cadrului de risc aplicabil acestora;
• Analizează tendințele în vederea identificării și evaluării riscurilor noi sau în curs de apariție (emergente) care decurg din modificarea circumstanțelor și condițiilor generale (macroeconomice, sectoriale, sustenabilitate, de reglementare, de piață etc). Revizuiește periodic rezultatele actuale privind riscurile în raport cu estimările anterioare (de exemplu, „back testing”) pentru a evalua și îmbunătăți acuratețea și eficacitatea procesului de administrare a riscurilor;
• Participă activ la pregătirea raportărilor de risc către autoritățile locale, precum raportarea COREP prevăzută de Regulamentul 575/2013 și aplicabilă Băncii;
• Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale Băncii, în limitele respectării temeiului legal.

Educație și experiență:

• Cunoașterea în profunzime a legislației locale și europene, a cadrului de reglementare și a practicilor aferente gestionării activității de administrare a riscurilor pentru instituțiile bancare, de ex. Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Regulamentul BNR nr. 5/2013, Regulamentul BNR nr. 17/2012, cerințele ICAAP/ILAAP, standardul IFRS 9, testarea la stres, redresare și rezoluție, cadrul de reglementare și practici ESG;
• Experiență în dezvoltare de modele de risc pentru instituții bancare (underwriting, IFRS 9), experiență în gestionarea riscurilor pentru diverse portofolii de active;
• Experiență în administrarea, cuantificarea și controlul riscurilor de credit, precum și a riscurilor asociate;
• Calificări relevante reprezintă un avantaj (CFA, FR);
• Studii superioare, de preferință în Statistică, Matematică, Finanțe-Bănci;
• 3-5 ani pe o poziție relevantă în sistemul bancar, consultanță de risc.

Abilități personale:

• Abilități de comunicare și colaborare în cadrul echipei;
• Abilități analitice, capacitate de sinteză;
• Capacități de gestionare de proiecte;
• Bună cunoaștere a limbii engleze.